Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть»

• Облигации c постоянным купонным доходом (ОФК) - государственные облигации Российской Федерации, облигации субъектов Российской Федерации и муниципальные облигации, облигации российских и иностранных эмитентов, выпущенные в рублях Российской Федерации, в том числе бескупонные облигации (облигации с нулевым купоном). Процентные ставки купонного дохода определены на весь срок обращения облигации (либо на срок до даты обязательной оферты).
• Облигации c переменным купонным доходом или индексируемым номиналом (ОПК) – облигации, выплата купонных платежей (либо индексации номинала) по которым привязывается к некоторым макроэкономическим и финансовым показателям. В качестве базовой величины для определения купона или индексации номинала облигаций c переменным купонным доходом допускаются индекс потребительских цен (ИПЦ) и ставки денежно-кредитного рынка (RUONIA, РЕПО и т.п.).
• Ипотечные ценные бумаги - долговые ценные бумаги, рефинансируемые с помощью обязательств по одному или нескольким ипотечным кредитам. Процентные выплаты и выплаты по основной сумме долга по таким ценным бумагам производятся из средств, полученных по обеспечивающим кредитам. Допускаются к приобретению только ипотечные облигации (классифицируются в одну из категорий ОПК или ОФК).
• Банковские депозиты – денежные средства, размещенные в российских банках на определенный срок под фиксированный процент с учетом условий, установленных законодательством Российской Федерации и договором с банком-контрагентом.
• Валютные активы – активы, номинированные в иностранной валюте. В качестве валютных активов допускаются к приобретению еврооблигации (ценные бумаги в иностранной валюте, конечными заемщиками по которым являются российские организации), а также денежные средства и депозиты в иностранной валюте в российских банках.
• Денежные средства на расчетных и брокерских счетах в кредитных организациях.
• Сделки обратного репо (только в рамках размещения средств пенсионных резервов) - сделки, состоящие из двух частей: покупка и последующая продажа ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене. Заключение сделок обратного репо осуществляется на организованных торгах на срок не более 7 дней и только при участии центрального контрагента, в целях снижения рисков, а также с учетом ограничений, предусмотренных п. 4.1 «Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты федеральной службы по финансовым рынкам», утвержденного Приказом ФСФР от 10.11.2009 г. №09-45/пз-н. Максимальная сумма денежных средств, которая может быть инвестирована в сделки (договоры) репо, может составлять не более 5% от общей величины инвестиционного портфеля пенсионных резервов. В качестве обеспечения по следкам обратного репо могут приниматься облигации Минфина России и корпоративные облигации эмитентов с минимальным кредитным рейтингом, не ниже инвестиционного.
  Указанным активам (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации), а также кредитным организациям, в которых пенсионные резервы накопления размещаются на счетах и в депозитах, должен быть присвоен рейтинг (при отсутствии рейтинга выпуска – рейтинг эмитента) долгосрочной кредитоспособности на уровне не более чем на две ступени ниже границы минимального суверенного рейтинга Российской Федерации по классификации рейтинговых агентств (Fitch-Ratings, Moody's Investors Service, Standard & Poor's) в соответствующей валюте (должен соответствовать валюте исполнения обязательств). При этом рейтинг должен быть присвоен как минимум одним из указанных рейтинговых агентств. При наличии рейтингов нескольких агентств и расхождении указанных рейтингов применяется наименьший.
  Перечисленные выше финансовые инструменты могут составлять активы с ограничениями и на условиях, предусмотренными законодательством Российской Федерации и положениями инвестиционной декларации.       
  Целью управления такими активами является максимизация дохода при обеспечении сохранности средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений и способности Фонда непрерывно исполнять свои обязательства перед участниками, вкладчиками и застрахованными лицами (отсутствие актуарного дефицита).

• Виды допустимых сделок при инвестировании средств пенсионных накоплений, ограничения на условия сделок с ними:
  При инвестировании пенсионных накоплений могут совершаться сделки по покупке и продаже активов, а также размещение средств пенсионных накоплений в депозитах и на банковских счетах кредитных организаций. При инвестировании средств пенсионных накоплений совершаются только сделки, соответствующие в том числе следующим требованиям:
  Сделки совершаются на организованных торгах на условиях поставки против платежа и на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам. Исключения из вышеуказанного требования, а также дополнительные ограничения для сделок с активами, составляющими пенсионные накопления Фонда, регулируются действующим законодательством в области инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе нормативными актами Банка России.
  При размещении средств пенсионных накоплений в депозитах и на расчетных счетах в кредитных организациях, последние должны соответствовать следующим требованиям:
  - наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
  - наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее пяти миллиардов рублей по состоянию на последнюю отчетную дату;
  - наличие у кредитной организации присвоенного рейтинга не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
  - отсутствие запрета на привлечение кредитной организацией во вклады денежных средств физических лиц и на открытие счетов физических лиц, предусмотренного статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";
  - условие в Договоре с кредитной организацией о возврате суммы депозита с процентами, в случае выявления факта несоответствия требованиям, предъявляемым к кредитным организациям.

• Виды допустимых сделок с активами, в которые могут размещаться средства ПР, ограничения на условия сделок с ними:
  При размещении средств пенсионных резервов допустимыми сделками являются сделки по покупке и продаже активов, а также размещение средств пенсионных резервов в депозитах и на расчетных счетах кредитных организаций. Фонд (в случае самостоятельного размещения средств пенсионных резервов) и управляющая компания Фонда обязаны соблюдать установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации требования, направленные на снижение рисков, связанных с размещением средств пенсионных резервов, в том числе требования к совершению срочных сделок, принятию решений, связанных с размещением средств пенсионных резервов, а также к осуществлению внутреннего контроля за соблюдением правил размещения средств пенсионных резервов, иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, пенсионных правил фонда и договора доверительного управления средствами пенсионных резервов фонда.
  Приобретение и продажа государственных ценных бумаг Российской Федерации (за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации), государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных облигаций, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, ипотечных ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, при размещении средств пенсионных резервов осуществляются на торгах этого организатора торговли на рынке ценных бумаг на условиях поставки против платежа на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.
  Исключения из вышеуказанного требования, а также дополнительные ограничения для сделок с активами, составляющими пенсионные резервы Фонда, регулируются действующим законодательством в области размещения средств пенсионных резервов, в том числе нормативными актами Банка России.

 - Суммарная доля банковских депозитов и денежных средств – не менее 20%;

 - Доля облигаций с переменным купоном (ОПК) –не более 70%;

 - Доля облигаций с постоянным купоном (ОФК) – не более 70 %;

 - Суммарная доля валютных активов – не более 10%.

 Отсутствует.